Cours gratuit
Économétrie : du modèle linéaire aux séries temporelles
Un cours pour comprendre l’économétrie et savoir refaire les calculs à la main : chaque notion se découvre en trois temps, la leçon, un exemple à manipuler (nuage de points, tableau de calcul pas à pas, courbes de lois), puis des exercices corrigés dont les chiffres changent à chaque variante. Ta progression est conservée dans ton navigateur, sans compte.
Le cours
Chapitre 1
Introduction à l'économétrie
Les objectifs de l'économétrie, la démarche en quatre étapes, les trois types de données et les formes fonctionnelles du modèle linéaire (Cobb-Douglas, effet quadratique).
3 sections · 17 questions corrigées
Chapitre 2
Le modèle linéaire simple
Du nuage de points à la droite des MCO : calcul à la main de la pente et de la constante, propriétés des estimateurs, qualité d'ajustement, intervalle de confiance, tests de Student et de Fisher, prévision et lecture des coefficients en niveau et en logarithme.
10 sections · 60 questions corrigées
Chapitre 3
Le modèle linéaire multiple
Du modèle simple au modèle à plusieurs variables : écriture matricielle, estimateur des MCO calculé à la main, « toutes choses égales par ailleurs » et Frisch-Waugh, interactions, R² ajusté, tests de Student et de Fisher, prévision.
8 sections · 46 questions corrigées
Chapitre 4
Violations des hypothèses de Gauss-Markov : conséquences et remèdes
Les conséquences d'une violation des hypothèses sur les MCO et les remèdes : multicolinéarité, hétéroscédasticité (MCG, White, Goldfeld-Quandt), erreurs autocorrélées, endogénéité et variables instrumentales avec leurs tests.
9 sections · 51 questions corrigées
Chapitre 5
Introduction à l'économétrie des séries temporelles
Décrire une série (tendance, saison, autocorrélations), retirer la partie déterministe, tester le bruit blanc, modéliser avec des processus AR, MA et ARMA et tester la stationnarité avec les tests de racine unitaire.
7 sections · 45 questions corrigées
Rappels
Annexe : rappels de calcul matriciel, de probabilités et de lois usuelles
Calcul matriciel, espérance, variance et covariance, définition des lois normale, du khi-deux, de Student et de Fisher, et comment lire une table statistique.
3 sections · 22 questions corrigées
Examens
Annales et générateur d'examens d'économétrie
Une banque d'exercices triés par chapitre et par partie du cours, avec des variantes chiffrées générées à la demande. Choisis un modèle d'examen ou compose ton sujet, résous chaque question et obtiens la correction et la méthode.
4 modèles d'examen, une banque d'exercices avec variantes et corrections détaillées
Prochainement
Chapitre 6
Introduction à l'économétrie des données de panel
Chapitre en cours de rédaction dans le cours d'origine
Chapitre 7
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
Chapitre en cours de rédaction dans le cours d'origine
Référence du cours : Cours d'économétrie de Catherine Laffineur, Licence 3 Économie-Gestion (version du 6 octobre 2023), réorganisé en parties interactives avec l'accord de l'enseignante.
Contenu pédagogique à visée de révision : il ne remplace ni le cours de l'enseignant ni les annales officielles. Les exemples chiffrés sont illustratifs.
Prêt à passer à la pratique ?
Décrivez votre stratégie à Nano, notre assistant IA, et laissez Quantinano calculer et exécuter automatiquement la bonne taille de position sur chaque trade — sans y penser.
Créer gratuitement un robot