Calculateur de ratio de Sharpe et de Sortino

Entrez vos rendements par période (issus d'un backtest ou d'un historique réel) pour obtenir instantanément le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino de votre stratégie.

Rendements par période (%), séparés par des virgules

Taux sans risque par période (%)

Ratio de Sharpe

0,52

rendement moyen 1,75 %, écart-type 3,37 %

Ratio de Sortino

1,32

semi-déviation (baisse uniquement) 1,32 %

Rendement par période — vert : compte pour Sharpe et Sortino · rouge : creuse aussi la semi-déviation de Sortino

Vous voulez comprendre pourquoi ces deux ratios peuvent diverger fortement ? Lire le guide complet.

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